Volatilidad de tasas de cambio: modelos avanzados para el mercado de divisas
Según arXiv q-fin, un estudio reciente analiza el comportamiento de la volatilidad en la tasa de intercambio de 1 año a 10 años del dólar, utilizando modelos estocásticos como GARCH(1,1), GJR-GARCH(1,1) y un modelo de tipo de cambio de regí…








